Апр.
16
2018
От draganova
На 18.04.2018, сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Силви-Мария Гюрова, ФМИ, МП „Изчислителна математика и математическо моделиране” ще представи проблема:
Математически модел на Black-Scholes за определяне цените на европейските кол-опции. Модификации, дискретизация.
Резюме. Дефиниране на основните понятия. Извеждане на математическия модел на Black-Scholes за определяне цените на европейските кол-опции - начално-гранична задача за параболично ЧДУ. Точно решение при постоянни параметри. Някои модификации. Числено решаване с използване на диференчен метод. Европейски и американски кол-опции.